SNP

Ce cours est destiné aux étudiants de la première année mastère Ingénierie financière.

Pré-acqui: Probabilité, statistique mathématique, statistique déductive.

Logiciel: Le logiciel à utiliser est le logiciel R.

Plan du cours:   Partie I: Statistique paramétrique

   Chapitre 1: Echantillonnage, Estimation ponctuelle

   Chapitre 2: Estimation par intervalle de confiance

   Chapitre 3: Tests d'hypothèse paramétriques

                             Partie 2: Statistique non paramétrique

   Chapitre 1: Tests non paramétriques

   Chapitre 2: Re-échantillonnage ( Bootstrap, Jacknife).

   Chapitre 3: Estimation non paramétrique.

Références bibliographiques

Gibbons, J. D and Chakraborti, S (2014)- Non parametric Statistical inference, Fourth edition, CRC Press.

David,R. Anderson,  Dennis, J. Sweeney and Thomas,A. Williams-Rochester (2011)- Statistics for Business and Economics, 11th edition, South-Western Cengage Learning.

http://www.battaly.com/stat/classnotes/

 

Support pédagogique

IntroductionIntroduction (33.87 Ko).                   Lois Usuelles (149.08 Ko)                                                              Tables MannWhitney and Wilcoxon (49.61 Ko)

TD1: Estimation ponctuelle (34.45 Ko) (62.62 Ko)                         

TD2:  Estimation par IC  (Corrigé )

TD3: Tests paramétriques (54.65 Ko).   (Corrigé )

TD4: Tests Non Paramétriques (23.97 Ko).     (Corrigé)

 

 Examen principale 2015 (70.91 Ko)     (Corrigé)

 Examen rattrapage 2015 (66.04 Ko)

 Examen principale 2016 (69.79 Ko)

 Examen rattrapage 2016 (61.16 Ko)

 Examen principale 2017 (67.4 Ko)

 Examen rattrapage 2017 (68.4 Ko)

 

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Date de dernière mise à jour : 30/11/2017

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