Support pédagogique

Chapitre 1: Concepts des séries temporelles (Slide 1, (CodesR.txt) Chapitre 1 TP1, Codes TP1)

Chapitre 2: Processus linéaires (slides 2,  Chapitre 2, TP). TD

Chapitre 3: Méthodologie de Box et Jenkins (Slide 3, TP)  TD

 

Références:

 Le polycopié de Ranier Von Sach & Sébastien Van Bellagem (pdf).

Box G.E.P; Jenkins G.M et Reinsell G.C (1994) -- Time Series Analysis: Forecasting & Control -- Printice-Hall.Inc, Third edition.

Brockwell P.J., Davis R.A. (1991) --Time Series : Theory and Methods -- Springer Verlag.

Hamilton J.D.(1994) -- Time Series Analysis -- Princeton Univ. Press.

Aragon, Y (2011) -- Séries temporelles avec R: méthodes et cas -- Springer Verlag.

Tsay R.S (2010) -- Analysis of Financial Time Series -- Wiley series in probability and statistics, Third edition.

 

 

Fonctions et script R

ARMAtoAR.txt: Fonction pour la détermination des coefficients  πj de la représentation AR() d'un processus ARMA. 

causal-inversible.txt: Fonction pour tester si un processus ARMA est causal et inversible ou non.

iid_test.txt: Tests non paramétriques (Test de retournement, test du rang et runs test).

tsfunction.txt: Ensemble des fonctions utiles pour l'analyse d'une série temporelle en suivant la méthodologie de Box-Jenkins.

 

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Date de dernière mise à jour : 30/11/2017

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