Support pédagogique

Chapitre 1: Concepts des séries temporelles (Slide 1, (CodesR.txt) Chapitre 1 TP1, Codes TP1)

Chapitre 2: Processus linéaires (slides 2,  Chapitre 2, TP). TD

Chapitre 3: Méthodologie de Box et Jenkins (Slide 3, TP)  TD

 

Références:

 Le polycopié de Ranier Von Sach & Sébastien Van Bellagem (pdf).

Box G.E.P; Jenkins G.M et Reinsell G.C (1994) -- Time Series Analysis: Forecasting & Control -- Printice-Hall.Inc, Third edition.

Brockwell P.J., Davis R.A. (1991) --Time Series : Theory and Methods -- Springer Verlag.

Hamilton J.D.(1994) -- Time Series Analysis -- Princeton Univ. Press.

Aragon, Y (2011) -- Séries temporelles avec R: méthodes et cas -- Springer Verlag.

Tsay R.S (2010) -- Analysis of Financial Time Series -- Wiley series in probability and statistics, Third edition.

 

 

Fonctions et script R

ARMAtoAR.txt: Fonction pour la détermination des coefficients  πj de la représentation AR() d'un processus ARMA. 

causal-inversible.txt: Fonction pour tester si un processus ARMA est causal et inversible ou non.

iid_test.txt: Tests non paramétriques (Test de retournement, test du rang et runs test).

tsfunction.txt: Ensemble des fonctions utiles pour l'analyse d'une série temporelle en suivant la méthodologie de Box-Jenkins.

 

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

Date de dernière mise à jour : 30/11/2017

×